Outil

Valorisation de portefeuille

Collez vos positions — un ISIN et un nominal par ligne, un prix de revient si vous voulez la plus ou moins-value — choisissez le côté et la date, et lisez le cours pied de coupon, le coupon couru, la valeur de marché de chaque ligne et les totaux par devise. Téléchargez la valorisation comme relevé daté. Tout est calculé dans votre navigateur : vos positions ne sont jamais envoyées à ce site.

Vos positions restent chez vous

La page télécharge deux fichiers — les caractéristiques de chaque obligation du site et les cours de clôture de la date — et fait le calcul sur votre appareil. Aucun ISIN, montant ou prix saisi n’est envoyé à ce site ni à personne. Fermez la page et tout disparaît, sauf si vous choisissez de l’enregistrer dans Mon portefeuille sous Compte.

Comment chaque ligne est valorisée

Le cours est la clôture indicative du site à la date choisie (la dernière séance à cette date ou avant), du côté choisi ; le mid est la moyenne du bid et de l’offre. Il s’entend pour 100 de nominal restant : une obligation remboursée par tranches est valorisée sur l’encours en vigueur à cette date. Le coupon couru est compté sur les dates de coupon et la base de calcul propres à chaque obligation, lues dans son document d’émission, jusqu’à la date choisie. La valeur de marché est nominal × facteur × cours / 100 plus le coupon couru. La plus ou moins-value compare la valeur pied de coupon avec nominal × facteur × prix de revient / 100. Chaque ligne indique la base de sa clôture — marché (cotations de teneurs de marché), DMO (un prix de référence officiel) ou modèle (la courbe du site, faute de cotation) — et la date de cette clôture, avec un avertissement si elle est antérieure à la date choisie. Le relevé porte l’identifiant du fichier de cours de clôture utilisé, pour vérification dans la page Données et la méthodologie.

Chaque chiffre est indicatif — un calcul sur les caractéristiques enregistrées et les cours de clôture indicatifs du site, ni une cotation, ni une offre, ni un conseil. Les conditions d’utilisation (en anglais) s’appliquent, la clause 13 en particulier.